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Una vez tenemos ya el Sistema programado y vemos en la pantalla que las entradas y las salidas las hace exactamente donde teníamos en la cabeza que debía hacerlas, pasamos al tema de optimizar los parámetros.

¿Qué son los parámetros de un Sistema? Simplemente el valor que le damos a las variables o indicadores de los que consta el Sistema. Así, si nuestro sistema, para definir las condiciones de entrada y salida se basa en el RSI y el MACD, tendremos que decidir qué valores le damos al RSI y al MACD para que entre o salga del mercado.

Para ello optimizaremos los parámetros dejando que el ordenador (todas las plataformas tienen un botón que permite optimizar los parámetros de cualquier Sistema) nos busque cuál es la mejor combinación (en términos de mayor rentabilidad y menor riesgo).

Y aquí es donde empieza el peligro, pues para cualquier periodo (un mes de datos, dos años o más) siempre podremos encontrar una combinación de parámetros que haga que el Sistema se comporte de manera fantástica. Pero, ¿qué un Sistema con unos parámetros concretos lo haya hecho bien en el pasado, significa que lo hará bien en el futuro?

Veámoslo con un ejemplo muy simple. Imaginemos que hemos ajustado los frenos, el embrague, la amortiguación y las luces de nuestro coche para un largo viaje por autopista hasta Noruega. Si ahora sacamos al coche de la autopista y lo metemos por caminos rurales durante el invierno Noruego, ¿cómo será su comportamiento?

Efectivamente, la intensidad de los frenos no será la adecuada para ese terreno. Ni las suspensiones o el cambio apropiados para un suelo resbaladizo por el barro y la nieve. Tendremos muchas dificultades para desplazarnos por esas nuevas carreteras, a no ser que hagamos un nuevo reglaje de todos los parámetros del coche y lo adaptemos al nuevo entorno.

Pues igual que los coches, los Sistemas de Trading corren el riesgo de ajustarse demasiado a unas condiciones de mercado particulares, aquellas en las que hemos optimizado los parámetros. En ese caso, si las condiciones del mercado cambian (se hacen diferentes a aquellas en las que optimizamos y elegimos qué parámetros darle a nuestro RSI y MACD), es probable que el Sistema entre en pérdidas. Pérdidas que, si no se reacciona a tiempo reajustando los parámetros, pueden hacer que superemos el DrawDown y a sacarnos del mercado.

Los mercados tienen la desagradable manía de estar cambiando constantemente de naturaleza. Hoy son tranquilos y laterales, y mañana se vuelven violentos y tendenciales. Por ello, debemos tener mucho cuidado a la hora de optimizar nuestros Sistemas, pues corremos siempre el peligro de que hayan funcionado muy bien en el pasado, pero sean incapaces de hacer dinero en el futuro (que es precisamente donde nos interesa que hagan dinero, no en el pasado).

En esta web, disponemos de técnicas de optimización especiales que nos permiten no sobre-ajustar demasiado los parámetros a un único tipo de mercado. Al contrario, buscamos que, al igual que con el coche, los Sistemas se adapten a cualquier tipo de carretera o situación de mercado, dejándoles la suficiente libertad.