Al hablar de las estadísticas, comentábamos que las reglas de entrada y salida del mercado tienen que estar bien definidas. Esto es esencial porque al ordenador no podemos decirle que “compre cuando esté barato” o “venda cuando esté caro”. Menos aún decirle que compre cuando el mercado sea alcista o venda cuando sea bajista. Hay que definir esos conceptos difusos y nada claros de si algo está “barato” o es “alcista”, de tal manera que podamos programar el Sistema en una plataforma de trading para que luego compre y venda automáticamente sin confusión y nos produzca beneficios al cabo del tiempo.
Así, los pasos básicos para dejar bien claras las condiciones para entrar y salir del mercado (única manera de luego programar el Sistema) podrían ser los siguientes:
1. Elegimos el mercado en el que el Sistema funcionará. Si estamos acostumbrados al Futuro del Eurostoxx-50, o al Futuro del IBEX-35, o al del Futuro del BUND, por ejemplo.
2. Elegimos el espacio temporal en el que queremos que el Sistema actúe. Es decir, si queremos pocas operaciones o un Sistema de Trading tranquilo, elegiremos actuar en barras diarias o semanales. Si queremos hacer una o dos operaciones al año, podemos emplear incluso datos mensuales. Si queremos un Sistema que haga muchas operaciones (para que tenga mayor significación estadística), emplearemos entonces barras de horas o incluso minutos.
3. Nos fijaremos en lo que hacen los indicadores (podemos repasarlos todos, RSI, Estocástico, MACD, etc) cuando hubiéramos querido comprar o vender el Futuro que estamos estudiando.
4. A fuerza de mirar y observar en qué niveles están y qué ocurre con los indicadores en los que nos apoyamos, podremos ir escribiendo la serie de condiciones de entrada y salida, sin ambigüedad, que definirán nuestro sistema de trading.
5. Una vez establecido con claridad dichas condiciones, podremos pasara a programarlas en el lenguaje en el que se programe nuestra plataforma de trading (VisualBasic en VisualChart, EasyLanguage en TradeStation, C# en NinjaTrader, etc).
6. Por último, y antes de pasar a la fase de optimización, verificaremos que una vez programado el Sistema, hace exactamente lo que esperábamos sobre el gráfico.
Es muy importante no saltarse los primeros pasos, pues aunque el paso más complicado suele ser el nº5 de implementación, es en los pasos 1 a 4 donde realmente se construye una idea válida o no. Si observando el gráfico vemos que nuestra idea original no parece funcionar bien, nos ahorraremos toda la etapa de implementación y posterior optimización y pasaremos a buscar nuevas ideas; ahorrándonos esfuerzo, tiempo, trabajo y por supuesto dinero.