Una vez tenemos ya el Sistema programado y vemos en la pantalla que las entradas y las salidas las hace exactamente donde teníamos en la cabeza que debía hacerlas, pasamos al tema de optimizar los parámetros.
¿Qué son los parámetros de un Sistema? Simplemente el valor que le damos a las variables o indicadores de los que consta el Sistema. Así, si nuestro sistema, para definir las condiciones de entrada y salida se basa en el RSI y el MACD, tendremos que decidir qué valores le damos al RSI y al MACD para que entre o salga del mercado.
Para ello optimizaremos los parámetros dejando que el ordenador (todas las plataformas tienen un botón que permite optimizar los parámetros de cualquier Sistema) nos busque cuál es la mejor combinación (en términos de mayor rentabilidad y menor riesgo).
Y aquí es donde empieza el peligro, pues para cualquier periodo (un mes de datos, dos años o más) siempre podremos encontrar una combinación de parámetros que haga que el Sistema se comporte de manera fantástica. Pero, ¿qué un Sistema con unos parámetros concretos lo haya hecho bien en el pasado, significa que lo hará bien en el futuro?
Veámoslo con un ejemplo muy simple. Imaginemos que hemos ajustado los frenos, el embrague, la amortiguación y las luces de nuestro coche para un largo viaje por autopista hasta Noruega. Si ahora sacamos al coche de la autopista y lo metemos por caminos rurales durante el invierno Noruego, ¿cómo será su comportamiento?